建立全面的模型风险管理体系，确保业务风险可控

（原标题：建立全面的模型风险管理体系，确保业务风险可控）

编者按：模型风险管理是提高银行风险管理水平、强化风险管理规范的重要举措。占融数科策划推出“模型风险管理分析”系列专栏，通过全面调研国内外部监管政策、深入研究模型管理问题，探究如何建立科学合理的管理方案，以保证模型在各种风险情况下运行稳健、安全、可靠。本篇为第三篇。（前两篇可查阅《助力银行实现模型风险管理自动化和智能化》《一文看懂模型风险管理国内外政策》）

当金融行业越来越多地应用模型进行风险量化和评估，模型风险管理日益成为金融行业的重要议题。金融机构需要综合运用政策制度规范、内部流程控制、平台风险控制等手段来降低模型风险，进而确保业务风险可控。

当前模型虽已深入应用于商业银行资本计量、信贷决策、智能投顾、客户营销、风险管理等众多领域，但我国银行内部的模型风险管理工作还处在起步阶段，在具体管理实践过程中正面临着众多挑战。各大商业银行对模型的理解和管理措施差别巨大。我们在协助商业银行建立全面模型风险管理方案时，发现主要有以下六大问题亟需解决：

1. 如何确定模型管理的范围？
2. 银行各相关组织架构在模型风险管理中的职责如何分工？
3. 如何管理不同复杂度、不同算法、不同应用时效的模型？
4. 如何管理海量模型文档、模型数据和模型系统？
5. 如何高效管理模型全生命周期？
6. 如何构建模型应急响应机制？

我们就这六大问题，提出了一套全面、系统的模型风险管理解决方案。

一、模型的定义

做好模型风险管理，首先要明确模型管理的范围即确定模型的定义。目前金融机构内对模型的定义存在较大争议。狭义的模型定义认为模型定义是需要有大量数据输入，经过复杂算法的逻辑计算得出模型评分。美联储《模型风险管理监督指南（SR 11-7）》作为模型风险管理领域的权威指导文件，将模型定义为“应用统计、经济、金融或数学理论、技术和假设将输入数据处理为定量估计的量化方法、系统或途径”。

美联储对模型定义的范围较广，涵盖了各种规则、策略、模型。部分观点认为美联储的模型定义过于宽泛，规则、策略与模型之间本身差异较大，银行在具体实施过程中应当进行区分。根据我国银行当前模型管理现状，模型的应用和管理方式大多还是各业务线分门管制，模型管理体系建立初始阶段，便将所有规则、策略与模型纳入到模型风险管理的范畴，任务确实非常艰巨。

结合国内外政策中明确的定义及政策发展趋势，我们认为该问题的本质需要回归到模型风险管理的最终目标，即对使用数据计量方法而造成的风险进行管理。而规则、策略也在上述数据计量方法的范畴，因此模型应当进行广泛化的定义，即有明确输入数据，并应用数学逻辑进行定量化输出的方法均可定义为模型。举例来说，北美银行在模型风险管理范畴中已将一些行为风险、创新风险、流程模型等“类模型”也加入进来。

二、“3+1”架构体系&归口式管理模式

模型风险管理体系的构建应建立在高效能的组织架构框架上，明确各相关方职责分工，管理责任落实，成为模型风险管理工作的重中之重。借鉴国际先进经验总结且领域通用的“三道防线”模式，我们建立了一套“‘3+1’架构体系&归口式管理模式”。保障商业银行的模型风险管理贯彻落实“三道防线”为核心的管理机制，并以“全面”、“独立”、“审慎”的原则进行模型风险管理。

（一）建立以模型开发部门、模型部署部门、模型维护部门和模型应用部门为基础的第一道防线，承担模型自身风险防范和模型应用风险防范责任，对模型所支持的业务安全性及合规性承担第一位责任。

（二）建立以风险管理部门和模型验证部门为基础的第二道防线，承担模型风险管理统筹督导和独立验证的责任，履行指导、审核、监督，以及风险计量、评估、监测、报告职责。

（三）建立以内部审计部门为基础的第三道防线，承担模型开发部门、应用部门和风险管理部门等履职情况的监督评价责任。

（四）董事会及其授权委员会、高级管理层组成的管理最高决策组织要对模型管理承担最终责任，明确模型管理架构，构建风险、绩效等整体管理机制，并定期对风险水平、管理状况进行评估和监督。

加强“三道防线+一道最高决策”，共九大组织、十六项主要职责的联动，使模型管理体系环环相扣，在模型管理职责、模型全生命周期管理、模型参与主体（含第三方合作机构）、模型风险管理标准等方面，提升模型风险管理的统筹力，提升穿透式模型风险管理效果。

三、模型分级管理体系

基于上述广义的模型定义，模型重要度、复杂度、应用价值、风险特征差异较大。商业银行在推进模型风险管理体系时，面临如何管理简单规则或策略类模型、时效性短的模型、无特定应用场景的模型等众多差异模型的问题。

结合国内银行模型应用和管理现状，我们认为当前模型风险管理解决方案有以下两种思路。一是首先着力制定行内统一完整的模型监管政策体系，先将具有应用目标、应用场景、应用价值且生命周期完整的“模型”进行大范围的独立验证和监管，其他类模型各业务线根据行内政策体系进行优化和管理，在银行内部形成较为成熟的管理框架和规范后，依次将模型管理范围扩大；二是通过制定模型分级管理制度，区分不同模型和策略的风险等级，并依据风险等级落实不同程度的模型管理政策。

经过在银行内部对不同类型模型的深度调研，我们提出一套涵盖了所有模型的模型分级管理体系，主要依据模型的应用价值、风险特征、模型算法复杂度、模型时效性等要素进行模型风险定级，对于不同等级下的模型，制定分级管理方案，执行分级管理措施。

商业银行模型分级体系的实施，不仅能有效帮助商业银行尽快建立健全的模型风险管理体系，还有助于提升资产质量、提高商业银行的市场竞争力，更好地应对监管要求。

四、模型资产管理

模型作为一种数字化资产在银行内部已广泛使用，依据监管政策及行内风险管控的要求，模型从需求评估到模型下线的全流程都应做到步步留痕，确保模型可回溯性、可解释性、可验证性和可审计性。为有效管理海量的模型资产，商业银行应当对模型资产进行有效且结构化的规范化管理。

当前大多商业银行对模型文档的管理方式，仍然是以本地文件夹的形式进行分散管理，且未形成模型全流程的统一文档模板，该方式的弊端非常明显，分散化、不易查找、文件易丢失、共享性和可复用性低等。基于此我们的模型管理平台中构建了一套支持线上可视化、文档自动化、分权限管理的模型资产管理模块。促进行内模型文档标准化管理，模型资产高效管理。

该模型资产管理模块，包含模型文档的管理、模型数据的管理、分权限管理和模型线上审批单等功能。

• 模型文档管理包括模型政策和流程规范、模型开发和上线实施、模型验证、模型监控、模型审批等文档的管理，支持文件的实时上传和下载；
• 模型数据管理包括外部数据采购、内部数据提取、建模样本集、验证样本集等数据的管理，要确保数据的完整性、准确性和一致性；
• 分权限管理支持模型的用户权限自定义，保障模型资产的保密性；
• 模型线上审批单支持模型全流程的线上自动化审批流转以及审批单的自动保存。

商业银行模型资产管理模块将成为商业银行资产管理的重要工具，也是促进银行模型风险管理发展的重要支撑。

五、模型全生命周期管理

通常，完整的模型全生命周期应包括需求立项评审、需求设计、模型开发、模型测试、模型验证、模型部署上线、模型应用、模型监控、模型优化、模型下线退出、模型归档等环节。其中模型开发、模型验证和模型监控尤为重要，且在监管政策中有较多且非常明确的监管要求。

在当前实际商业银行模型管理中，会发现大多数银行中存在较多环节上的管理缺失，比如模型监控和模型下线环节。模型监控环节常出现监控不全面、监控指标不足、时效性低、告警条件不合理、告警处理不及时等问题。模型下线的主要问题通常是对其关注度低，缺乏重视度，很多模型不再应用但仍然是上线状况，未及时进行下线归档处理。

占融模型管理平台工具支持模型全生命周期的线上管理，具体流程如图：

六、模型应急响应管理

当前部分商业银行已开始重视模型应急响应机制的构建。面临的主要问题有以下三种情况：

• 机制不健全。行内未构建完善的模型应急响应机制，或机制不够健全，导致应急措施不足。
• 机制未落实。行内已有模型应急响应机制，但流于表面，实际落实不到位。
• 应急不够急或应急但未及时止血。碍于行内监控的不完善或较为复杂的信息流转流程，处置流程较为缓慢，不能及时应对风险变化。

因此，我们结合国内外先进经验及政策趋势，建立了一套包括模型应急事件分级规则和模型应急预案的模型应急响应机制，明确了应急响应时效、同步时效、止血时效，设置决策机制。当模型运行环境、模型监控和模型预测对象发生重大变化时，协助商业银行及时启动模型应急响应机制，确保将损失风险控制到最低限度。

七、总结

金融业日新月异，模型风险管理成为金融领域的重要话题，唯有做好模型管理，才能提供更完善和可靠的金融产品和服务。

作为模型风险管理领域的领先者，占融模型风险管理咨询团队一直致力于为客户提供专业的模型风险管理解决方案，包括建立完整的模型风险管理体系，对各类模型根据性质、特点和风险进行分析和分类，并量化和衡量各种模型的风险程度，采取相应的管理措施和监控手段，降低模型运营和应用的风险。

同时，占融数科形成了以自动建模平台、模型管理平台、外数管理平台、特征平台、标签平台、决策引擎为主的产品体系，并提供信贷全流程咨询、建模咨询、反欺诈咨询等多项定制化咨询服务，以专业的态度、过硬的技术能力、全流程闭环的数字化解决方案，赋能金融机构合规健康发展。占融将助力金融企业不断提升模型风险管理能力，成为最值得信赖的模型风险管理服务提供商。

对于“模型风险管理分析”系列专栏，如有行业人士想进一步沟通探讨，欢迎联系010-62427046。

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